ストキャスティクスは相場の売られすぎ・買われすぎを判断する指標

ストキャスティクスというテクニカル指標を使えば、相場の売られすぎ・買われすぎが判断でき、逆張り指標として利用できます。
ストキャスティクスの内容や特徴、使い方や注意点についてRSI同様、初心者でも使いやすい指標の1つです。

ストキャスティクスとは？内容や特徴、2種類のストキャスティクスについて

ストキャスティクスは逆張り指標と言われますが、どんな特徴を持ちどのようにして使うのでしょうか。
ストキャスティクスの特徴や使い方を知ることで、相場動向を予測しやすくなります。
ファーストストキャスティクスとスローストキャスティクスの2つの特徴や売買シグナルなどについて、それぞれ確認していきましょう。

ストキャスティクスは逆張り指標の1つファーストとスローの2種類ある

ストキャスティクスとは、オシレータ系のテクニカル指標の1つであり、RSIと同様で、相場の売られすぎ・買われすぎ感を判断することができます。
買われすぎ・売られすぎを判断できることで、逆張りを狙いやすくなります。

RSIは値幅の大きさを数値化していますが、ストキャスティクスは「％K」「％D」「％SD」の3つの指数から構成されており、「％K」「％D」を使うファーストストキャスティクスと、「％D」「％SD」を使うスローストキャスティクスの2種類があります。「％K」「％D」「％SD」を算出するための計算式は下記のとおりです。

• 「％K」

（当日の終値−過去n日間の最安値）÷（過去n日間の最高値−過去n日間の最安値）×100

• 「％D」

（当日の終値−過去n日間の最安値）のm日間の合計÷（過去n日間の最高値−過去n日間の最安値）のm日間の合計×100

• 「％SD」

％Dのm’日間の移動平均

n、m、m’には、（9、3、3）や（14、3、3）や（5、3、3）など、銘柄や自分に合うように数値を入れます。

逆張り投資とは？

逆張り投資とは投資手法の1つであり、株価の方向とは逆に売買することです。
株価が上昇している時に買い、下落している時に売ることは順張りと言い、株価の方向に合わせて売買する手法のことです。
逆張りの場合は、株価の方向とは逆に売買することなため、株価が上昇している時に売り、下落している時に買います。
株価は上がり下がりを繰り返しながら動いていますので、上昇した後は下落する、下落した後は上昇する、という動きを狙って売買するのが逆張り投資です。上手くいくと大きな利益を得られます。

ストキャスティクスの売買のシグナルとは？高水準・低水準がポイント

ストキャスティクスは、「％K」「％D」「％SD」の3つの指数を組み合わせて使ったり、単独で使ったりします。
例えば、シンプルな方法として「％K」を単独で使う方法があり、「％K」が高水準エリアに位置したら、買われすぎを意味しますので売りシグナルと考えます。

逆に低水準エリアに位置した場合は、売られすぎを意味しますので買いシグナルと考えます。これらの水準の基準はRSIと同様で下記のような組み合わせが多く見られます。

• 売りシグナル80％以上　買いシグナル20％以下
• 売りシグナル75％以上　買いシグナル25％以下
• 売りシグナル70％以上　買いシグナル30％以下

つまり、80％以上の高水準エリアであれば完全な売りシグナル、20％以下の低水準エリアであれば完全な買いシグナルということです。

そして、ストキャスティクスの売買サインは、ファーストストキャスティクスとスローストキャスティクスにより異なります。ファーストストキャスティクスの場合は、％Kが20％以下の低水準エリアに位置し、％Dを上に突き抜けた時が買いシグナルで、％Kが80％以上の高水準エリアに位置し、％Dの下に割り込んだ時が売りシグナルです。％Kの動きがポイントになります。

しかし、ファーストストキャスティクスはダマシも多いため注意が必要です。次に、スローストキャスティクスの場合は、ファーストストキャスティクスで％Kの役割が％Dに、％Dの役割が％SDへと変わります。

％Dが20％以下の低水準エリアに位置し、％SDを上に突き抜けた時が買いシグナルで、％Dが80％以上の高水準エリアに位置し、％SDの下に割り込んだ時が売りシグナルです。スローストキャスティクスの場合は％Dの動きがポイントになります。
それぞれ移動平均線のゴールデンクロスやデッドクロスと同じ感覚で分析・予測できます。

高水準・低水準エリアでの交差、ダイバージェンス、ダマシに注意

ストキャスティクスの指標を元にして売買する場合は、指標が高水準もしくは低水準に位置することがポイントになり、ファーストストキャスティクスとスローストキャスティクスによって注目する指標も変わってきます。
また、ストキャスティクスはダマシも多いので注意も必要です。ここでは、ストキャスティクスのシグナルやダマシの注意点について、確認していきましょう。

80％以上20％以下での交差をシグナルと考え逆張りを狙う

ストキャスティクスは相場動向を分析してトレンドを予測し、逆張りを狙う指標です。
そのため、ストキャスティクスの各指標が高水準、低水準の位置で交差をした場合は、強いシグナルとして判断ができます。

前述のとおり、ファーストストキャスティクスの場合は、20％以下の低水準エリアで％Kが％Dを上に突き抜けるとが買いシグナル、80％以上の高水準エリアで％Kが％Dの下に割り込んだら売りシグナルです。

70％以上、30％以下の位置で交差することをシグナルと読むこともできますが、より高い信頼を求めるのであれば、80％以上、20％以下を高水準、低水準と考えた方が良いでしょう。結果として、これらのシグナルは、株価が高値圏・安値圏で出現することが多いため逆張りを狙えます。ダマシも多いので十分に警戒する必要があります。

ストキャスティクスでは逆行現象が現れることもあるため気をつける

ストキャスティクスを利用する場合、株価とストキャスティクスの指標が逆に動く、逆行現象が起きる場合があります。

逆行現象はダイバージェンスとも呼ばれ、ストキャスティクスの指標は上昇しているのに株価が下落していたり、指標が下落しているのに株価が上昇している状態です。
ダイバージェンスが発生すると、株価が反転する可能性があるため注意が必要です。

ストキャスティクスはダマシも多いので注意が必要半分近くダマシの場合も！？

ストキャスティクスはトレンド相場を分析・予測しますが、どんなに高水準・低水準で交差しても、必ず相場が予測通りに動くわけではありません。
特にファーストストキャスティクスは、びっくりするほど多くのシグナルが出現しますが、実際に予測通りに相場が動くのは概ね半分くらいです。つまり、半分近くがダマシの可能性があります。ストキャスティクスに限らず、どのテクニカル指標や分析ツールを使っても、ダマシを完全に無くすことはできません。

ストキャスティクスを使う場合は、ダマシを少しでも軽減するために、ファーストストキャスティクスだけでなく、スローストキャスティクスも使ったり、算出期間設定を長めにしたり、他のテクニカル指標と合わせて使うようにしましょう。
そうすることで、ダマシを防げる確率が高まります。

テクニカル指標は他のテクニカル指標と合わせて使うことが大事

ストキャスティクスはRSI同様、初心者でも使いやすい指標であり、相場の売られすぎ・買われすぎをビジュアルで判断することができます。
20％以下の低水準エリアで％Kもしくは％Dが、％Dや％SDを下から上へ突き抜けた場合は買いシグナルで、80％以上の高水準エリアでKもしくは％Dが、％Dや％SDを上から下へ割り込んだ場合は売りシグナルです。

ストキャスティクスは、あくまでも過去の数値から算出されている指数を基にしていますので、予測と外れる場合もありますし、ダマシも多いですので、他のテクニカル指標も交えて相場分析・予測するようにしましょう。